Сравнение ^AEX с ^GDAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и DAX Performance Index (^GDAXI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или ^GDAXI.
Корреляция
Корреляция между ^AEX и ^GDAXI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^AEX и ^GDAXI
Основные характеристики
^AEX:
0.93
^GDAXI:
1.58
^AEX:
1.37
^GDAXI:
2.19
^AEX:
1.18
^GDAXI:
1.27
^AEX:
1.23
^GDAXI:
2.35
^AEX:
2.97
^GDAXI:
8.63
^AEX:
3.78%
^GDAXI:
2.21%
^AEX:
11.97%
^GDAXI:
11.97%
^AEX:
-71.60%
^GDAXI:
-72.68%
^AEX:
-7.35%
^GDAXI:
-2.65%
Доходность по периодам
С начала года, ^AEX показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 18.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^AEX имеют среднегодовую доходность 7.34%, а акции ^GDAXI немного отстают с 7.15%.
^AEX
11.26%
1.96%
-5.38%
10.83%
7.40%
7.34%
^GDAXI
18.70%
4.63%
9.48%
19.16%
8.24%
7.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AEX c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AEX и ^GDAXI
Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, примерно равная максимальной просадке ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^GDAXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AEX и ^GDAXI
Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 2.93%, в то время как у DAX Performance Index (^GDAXI) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.