Сравнение ^AEX с ^GDAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и DAX Performance Index (^GDAXI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или ^GDAXI.
Доходность
Сравнение доходности ^AEX и ^GDAXI
Доходность по периодам
С начала года, ^AEX показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 13.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^AEX имеют среднегодовую доходность 7.21%, а акции ^GDAXI немного отстают с 6.88%.
^AEX
9.12%
-4.43%
-5.71%
13.18%
7.58%
7.21%
^GDAXI
13.45%
-2.35%
1.74%
19.52%
7.54%
6.88%
Основные характеристики
| ^AEX | ^GDAXI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.02 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 1.49 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | 2.29 |
| Коэф-т Мартина | 3.66 | 8.50 |
| Индекс Язвы | 3.32% | 2.18% |
| Дневная вол-ть | 11.78% | 11.77% |
| Макс. просадка | -71.60% | -72.68% |
| Текущая просадка | -9.14% | -3.32% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ^AEX и ^GDAXI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AEX c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AEX и ^GDAXI
Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, примерно равная максимальной просадке ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^GDAXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AEX и ^GDAXI
Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 4.71%, в то время как у DAX Performance Index (^GDAXI) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.