PortfoliosLab logo
Сравнение ^AEX с ^GDAXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^AEX и ^GDAXI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ^AEX и ^GDAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AEX Index (^AEX) и DAX Performance Index (^GDAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
53.41%
319.89%
^AEX
^GDAXI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^AEX:

-0.02

^GDAXI:

1.59

Коэф-т Сортино

^AEX:

0.08

^GDAXI:

2.16

Коэф-т Омега

^AEX:

1.01

^GDAXI:

1.30

Коэф-т Кальмара

^AEX:

-0.02

^GDAXI:

1.76

Коэф-т Мартина

^AEX:

-0.05

^GDAXI:

8.07

Индекс Язвы

^AEX:

5.24%

^GDAXI:

3.50%

Дневная вол-ть

^AEX:

15.01%

^GDAXI:

17.71%

Макс. просадка

^AEX:

-71.60%

^GDAXI:

-72.68%

Текущая просадка

^AEX:

-5.37%

^GDAXI:

-1.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^AEX показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 15.96%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 6.31% против 7.33% соответственно.


^AEX

С начала года

2.16%

1 месяц

-0.43%

6 месяцев

1.59%

1 год

2.15%

5 лет

11.65%

10 лет

6.31%

^GDAXI

С начала года

15.96%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

19.90%

1 год

29.00%

5 лет

16.07%

10 лет

7.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^AEX и ^GDAXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^AEX
Ранг риск-скорректированной доходности ^AEX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^AEX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^AEX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^AEX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

^GDAXI
Ранг риск-скорректированной доходности ^GDAXI, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^AEX c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ^AEX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^AEX: 0.28
^GDAXI: 1.55
Коэффициент Сортино ^AEX, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^AEX: 0.50
^GDAXI: 2.22
Коэффициент Омега ^AEX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^AEX: 1.07
^GDAXI: 1.29
Коэффициент Кальмара ^AEX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^AEX: 0.31
^GDAXI: 2.00
Коэффициент Мартина ^AEX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
^AEX: 0.75
^GDAXI: 7.98

Показатель коэффициента Шарпа ^AEX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа ^GDAXI равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^AEX и ^GDAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.28
1.55
^AEX
^GDAXI

Просадки

Сравнение просадок ^AEX и ^GDAXI

Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, примерно равная максимальной просадке ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^GDAXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.60%
0
^AEX
^GDAXI

Волатильность

Сравнение волатильности ^AEX и ^GDAXI

Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 11.18%, в то время как у DAX Performance Index (^GDAXI) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.18%
12.41%
^AEX
^GDAXI