Сравнение ^AEX с ^GDAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и DAX Performance Index (^GDAXI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или ^GDAXI.
Корреляция
Корреляция между ^AEX и ^GDAXI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^AEX и ^GDAXI
Основные характеристики
^AEX:
0.84
^GDAXI:
2.23
^AEX:
1.23
^GDAXI:
3.03
^AEX:
1.15
^GDAXI:
1.38
^AEX:
1.09
^GDAXI:
3.45
^AEX:
2.37
^GDAXI:
12.49
^AEX:
4.18%
^GDAXI:
2.24%
^AEX:
11.80%
^GDAXI:
12.54%
^AEX:
-71.60%
^GDAXI:
-72.68%
^AEX:
-1.16%
^GDAXI:
-2.44%
Доходность по периодам
С начала года, ^AEX показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 11.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^AEX имеют среднегодовую доходность 6.82%, а акции ^GDAXI немного впереди с 7.07%.
^AEX
6.71%
2.53%
3.19%
9.34%
8.58%
6.82%
^GDAXI
11.95%
4.86%
19.61%
28.31%
10.29%
7.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^AEX и ^GDAXI
^AEX
^GDAXI
Сравнение ^AEX c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AEX и ^GDAXI
Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, примерно равная максимальной просадке ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^GDAXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AEX и ^GDAXI
Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 3.06%, в то время как у DAX Performance Index (^GDAXI) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.