Сравнение ^AEX с ^GDAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и DAX Performance Index (^GDAXI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или ^GDAXI.
Основные характеристики
| ^AEX | ^GDAXI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.75% | 9.25% |
| Дох-ть за 1 год | 18.87% | 16.43% |
| Дох-ть за 3 года | 3.37% | 4.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.91% | 8.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.59% | 6.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.68 | 1.41 |
| Дневная вол-ть | 11.45% | 11.61% |
| Макс. просадка | -71.60% | -72.68% |
| Текущая просадка | -6.94% | -3.32% |
Корреляция
Корреляция между ^AEX и ^GDAXI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^AEX и ^GDAXI
С начала года, ^AEX показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у ^GDAXI с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции ^AEX превзошли акции ^GDAXI по среднегодовой доходности: 7.59% против 6.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^AEX c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AEX и ^GDAXI
Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, примерно равная максимальной просадке ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^GDAXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AEX и ^GDAXI
AEX Index (^AEX) и DAX Performance Index (^GDAXI) имеют волатильность 3.77% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.