Сравнение ^AEX с ^GDAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и DAX Performance Index (^GDAXI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или ^GDAXI.
Корреляция
Корреляция между ^AEX и ^GDAXI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^AEX и ^GDAXI
Основные характеристики
^AEX:
1.13
^GDAXI:
1.85
^AEX:
1.63
^GDAXI:
2.56
^AEX:
1.21
^GDAXI:
1.32
^AEX:
1.50
^GDAXI:
2.75
^AEX:
3.37
^GDAXI:
10.04
^AEX:
4.07%
^GDAXI:
2.22%
^AEX:
12.09%
^GDAXI:
12.02%
^AEX:
-71.60%
^GDAXI:
-72.68%
^AEX:
-6.34%
^GDAXI:
-0.76%
Доходность по периодам
С начала года, ^AEX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 1.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^AEX имеют среднегодовую доходность 7.30%, а акции ^GDAXI немного отстают с 7.10%.
^AEX
0.72%
-0.96%
-5.19%
13.53%
7.54%
7.30%
^GDAXI
1.82%
-0.66%
9.47%
21.95%
8.49%
7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^AEX и ^GDAXI
^AEX
^GDAXI
Сравнение ^AEX c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AEX и ^GDAXI
Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, примерно равная максимальной просадке ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^GDAXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AEX и ^GDAXI
Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 3.38%, в то время как у DAX Performance Index (^GDAXI) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.