Сравнение ^AEX с ^GDAXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AEX Index (^AEX) и DAX Performance Index (^GDAXI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^AEX или ^GDAXI.
Корреляция
Корреляция между ^AEX и ^GDAXI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ^AEX и ^GDAXI
Основные характеристики
^AEX:
-0.02
^GDAXI:
1.59
^AEX:
0.08
^GDAXI:
2.16
^AEX:
1.01
^GDAXI:
1.30
^AEX:
-0.02
^GDAXI:
1.76
^AEX:
-0.05
^GDAXI:
8.07
^AEX:
5.24%
^GDAXI:
3.50%
^AEX:
15.01%
^GDAXI:
17.71%
^AEX:
-71.60%
^GDAXI:
-72.68%
^AEX:
-5.37%
^GDAXI:
-1.42%
Доходность по периодам
С начала года, ^AEX показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у ^GDAXI с доходностью 15.96%. За последние 10 лет акции ^AEX уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 6.31% против 7.33% соответственно.
^AEX
2.16%
-0.43%
1.59%
2.15%
11.65%
6.31%
^GDAXI
15.96%
3.11%
19.90%
29.00%
16.07%
7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^AEX и ^GDAXI
^AEX
^GDAXI
Сравнение ^AEX c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AEX Index (^AEX) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^AEX и ^GDAXI
Максимальная просадка ^AEX за все время составила -71.60%, примерно равная максимальной просадке ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^AEX и ^GDAXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^AEX и ^GDAXI
Текущая волатильность для AEX Index (^AEX) составляет 11.18%, в то время как у DAX Performance Index (^GDAXI) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что ^AEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GDAXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.